Crowdsourcing para trading automatizado

Encontrar uma ideia de trading, implementar a estratégia em um algoritmo, fazer testes de validação seguidos por backtests e otimização, colocar para rodar em um período de incubação e por fim executar em contas com dinheiro real. De forma simplista, estes são os passos necessários para o desenvolvimento de um expert advisor, ou robô de investimento. Esta não é uma tarefa trivial, e exige bastante dedicação, além de conhecimento e recursos computacionais adequados.

Sou engenheiro de controle e automação, e trabalho no setor de energia elétrica, com automação de subestações. Em 2007 passei a me interessar e estudar melhor o mercado financeiro, e comecei a fazer as primeiras operações. Claro que foi um momento ruim, porque quando estava ganhando confiança veio o ano de 2008 e após alguns resultados negativos acabei ficando sem fazer operações por um bom tempo, inclusive perdendo a recuperação que teve em 2009. No entanto, sempre continuei acompanhando e testando diversas estratégias, mas sem muita consistência. O trabalho em horário comercial dificulta o acompanhamento do mercado, exigindo que sejam aplicadas estratégias de mais longo prazo.

A partir do momento em que o MetaTrader foi inserido no mercado brasileiro, vislumbrei nele uma possibilidade de realizar operações no mercado aproveitando oportunidades mesmo enquanto estivesse em meu expediente normal de trabalho. Como gosto bastante de programação, o fato da linguagem do Metatrader ser baseada em C/C++ me ajudou bastante, e em pouco tempo consegui programar alguns robôs por conta própria com estratégias conhecidas no mercado e coloquei para operar em contas reais com mini índice e dólar.

Fui então buscando novas estratégias em livros, cursos, fóruns e apresentações de traders na internet, e sempre que observava alguma coisa viável partia para a implementação de um algoritmo similar. Contudo, passei a ter dificuldades para encontrar os melhores ativos e ajustes para cada estratégia, uma vez que que o trabalho de fazer backtests, e mais ainda o de otimização, tomam bastante tempo, que é escasso especialmente quando temos filho pequeno em casa.

Imaginando que muitas pessoas poderiam encontrar este tipo de dificuldades no desenvolvimento de expert advisors, pensei que seria interessante buscar uma forma de unir estas pessoas com um objetivo comum: encontrar um método de operação consistente,  preferencialmente com um conjunto diversificado de estratégias, para que se possa obter lucro com as negociações no mercado.

A ideia de crowdsourcing já é aplicada com sucesso comprovado em várias áreas, e em especial no desenvolvimento de software. Assim, pensei que poderia ser interessante fazer uma tentativa para aplicação no trading automatizado, o que deu origem à RobotCrowd. A comunidade visa associar traders com ideias de setups que possam ser automatizados, desenvolvedores de algoritmos e traders dispostos a testar e otimizar as estratégias elaboradas.

Disponibilizei na comunidade uma série de robôs e indicadores desenvolvidos por mim neste período. Todos são liberados para uso por participantes da comunidade, e contribuições são sempre bem-vindas. Para os programadores, é possível baixar todo o código fonte e participar no desenvolvimento usando um sistema de controle de versões centralizado. Novos setups e melhorias poderão ser implementadas de forma rápida e disponibilizadas em pouco tempo para testes.

Se houver um bom resultado como em outras áreas, em breve podemos ter um conjunto de estratégias automatizadas que poderão ser aplicadas nos mercados mais líquidos nacionais, e inclusive internacionais, tentando aproveitar as oscilações do mercado para a obtenção de lucro.